Материал подготовлен автоматически по первоисточникам: ссылки на них — в конце статьи.
EnergyBench начал ежедневно сравнивать модели, которые прогнозируют европейский рынок электроэнергии на сутки вперёд. За первые 32 дня внешние признаки снизили ошибку каждой модели, запущенной с ними и без них, на 37–51%, хотя работа не рецензирована и числа получили сами авторы. При выборе модели теперь важнее проверять доступные к дедлайну данные, а не только результаты на готовом наборе.
EnergyBench создали Evgenii Genov, Ander Martinez Alonso и Christoph Bergmeir. В 11:30 система фиксирует общий набор сведений, сама запускает присланный код и блокирует прогноз до закрытия рынка. Модели предсказывают цену, выработку ветра и солнца, а также нагрузку в шести европейских торговых зонах.
В общий набор входят история ряда, календарные признаки, прогнозы погоды и доступные рыночные показатели. Такой порядок исключает заглядывание в будущее: модель не получит поздний прогноз оператора или обновлённые фактические значения. Поскольку результат ещё не наступил, он также не мог попасть в данные для предварительного обучения.
Универсальные модели временных рядов с внешними признаками без дополнительного обучения сравнялись с LightGBM, обученной на тех же входных данных, или обошли её. Выше отдельных моделей оказались ансамбли, которые берут медиану нескольких прогнозов. Однако операторы энергосистем сохранили преимущество: лучшие одиночные модели ошибались на 16–22% чаще на ветре и солнце, а разница по нагрузке составила 4–6% и осталась в пределах погрешности.
В тест вошли статистические методы, линейные модели, LightGBM, универсальные модели временных рядов, ансамбли и прогнозы операторов. Пока рейтинг охватывает один осенний период, часть зон и моделей подключилась позже. Поэтому он уже показывает роль внешних данных и честного дедлайна, но ещё не определяет устойчивого лидера для всех сезонов.
Источники
Иллюстрация: рисунок из статьи «EnergyBench: a live, gate-aligned benchmark of day-ahead forecasts for European power markets», Evgenii Genov, Ander Martinez Alonso, Christoph Bergmeir, CC BY 4.0
Похоже на вашу задачу?
Расскажите, что собираете. За полчаса разложим на этапы и назовём сроки — это бесплатно и ни к чему не обязывает.
